参考资料:VictoryShares
一般而言,表格中的加权方式对应的波动率从上到下递减。
2020年1月1日至2020年12月31日
YFII突破2400美元关口 日内涨幅为7.1%:欧易OKEx数据显示,YFII短线上涨,突破2400美元关口,现报2405.0美元,日内涨幅达到7.1%,行情波动较大,请做好风险控制。[2021/3/9 18:27:09]
注:表格展示了市值加权指数和11个基于不同频率(日线、周线、月线)和周期(30、90、180、360日)数据的波动率加权指数;
d,w和m代表三种不同频率的数据,分别为每日、每周、每月;30、90、180、360分别代表基于30、90、180、360日周期计算的波动率;
回测时间从2014年11月31日至2020年11月31日;
表格中数据针对市值排名前10的加密货币,这个范围的加密货币从市值占比和流动性上看最具代表性。
注:采用2020年11月的市场数据
注:采用2020年11月的市场数据
注:大市值组合指的是市值排名前10的组合;中小市值组合指的是市值排名11至100的组合;市场组合指的是市值排名前100的组合
注:上行市场和下行市场由正负基准月回报定义。回测期间2014年11月30日至2020年11月30日。
表格上半部分展示波动率加权指数及其基准指数(市值加权)的平均月回报率。捕获率计算方法是波动率加权指数与基准指数回报率的比值。
表格下半部分展示波动率加权指数或基准指数跑赢的总月数。胜率计算波动率加权指数跑赢的月数占总月数的比率。
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